Opțiunile disponibile pentru traderii de volatilitate vor include și opțiunile săptămânale pe baza indicelui VIX

Am adăugat în oferta noastră opțiunile săptămânale pe baza indicelui VIX, care permit options for volatility traders.pngtranzacționarea volatilității pe termen scurt, nu doar prin opțiuni lunare sau cu termen mai lung.

Noile opțiuni săptămânale pe baza indicelui VIX pot fi tranzacționate în toate platformele Saxo, inclusiv în Lanțul de Opțiuni Contractuale dedicat din SaxoTrader.

Noile date de expirare săptămânale se publică în zilele de joi (cu excepția sărbătorilor) și expiră în zilele de miercuri, dar au ca ultimă zi de tranzacționare ziua lucrătoare anterioară. CBOE poate publica până la șase date săptămânale consecutive de expirare pentru opțiunile pe baza indicelui VIX.

Indicele VIX utilizează prețuri ale opțiunilor pe baza indicelui S&P 500 (SPX) și este conceput pentru a reflecta viziunea investitorilor în ceea ce privește volatilitatea implicită (VI) pe termen de 30 de zile. VI este adesea denumită valoarea extrinsecă a prețului unei opțiuni.

Din cauza scadenței scurte și a devalorizării accelerate în timp aferente opțiunilor săptămânale, majoritatea traderilor preferă să le vândă mai degrabă decât să le cumpere. Vânzarea acoperită de opțiuni call și vânzarea neacoperită de opțiuni put sunt câteva exemple de strategii de vânzare care atrag investitorii înspre aceste produse. De asemenea, spread-urile sunt des folosite împreună cu acest instrument, în special spread-ul de credit, precum și spread-ul calendaristic și spread-ul diagonal.

Clic aici pentru mai multe informații despre indicele VIX